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期货交易策略系统

时间:2019-05-28 14:10来源:操盘手联盟 作者:diqib 点击:
期货交易策略系统 (一)技术理论 1 K线理论 阳K线:强支撑区域 (多方区)+ 博弈区(多方区) + 暂时压力区 (空方区域) 阴K线:强压力区域 (空方区)+ 博弈区 (空方区)+ 暂时支撑区 (多方区域) K线的多方和空方区域针对日K线而言 上涨:K线的高点和
 
期货交易策略系统
 
(一)技术理论
 
1 K线理论
 
阳K线:强支撑区域 (多方区)+ 博弈区(多方区) + 暂时压力区 (空方区域)
阴K线:强压力区域 (空方区)+ 博弈区 (空方区)+ 暂时支撑区 (多方区域)
 
K线的多方和空方区域针对日K线而言
 
上涨:K线的高点和低点同步上移
下跌:K线的高点和低点同步下移
 
K线的开仓位置:
上涨过程中出现阴K线后,阴K线低点被跌破,直接开仓,止损设在当前上涨结构的最上方处;
下跌过程同理。
 
K线的力度与K线的实体大小相对应;上下影线的长度代表压力和支撑的强弱
大阴和大阳之后需要一个震荡来化解对方的动能,之后走势才有可能反向。
 
K线可以提供精确的开仓位置和止损位置。
 
 
2 均线理论
 
每个周期有四条均线:
 
DIFF: 类似于5均线,超短资金运作方向
DEA: 类似于10均线,短线资金运作方向
20:    多空线,中期资金运作方向
60:    趋势线,长期资金运作方向
 
均线角度:
1) 角度向上,做多;角度向下,做空;走平,无方向,观望
2) 长期均线决定短期均线的方向
 
 
均线距离:
1)短期均线偏离长期均线较远,即乖离太大,浮盈盘太大,有获利盘抛出,从而使短期均线靠拢长期均线;
2)20与60均线的无K线,称为通气带 ;通气带越大,当前趋势越稳固
 
趋势:
1)60均线的角度方向代表当前周期的趋势方向
2)趋势中得回撤如果到20均线结束,表示走势强劲;如果到60均线,甚至越过,表明走势偏弱,本周期趋势有可能反转。
3)60均线的跌破不意味着本周期趋势的反转,在威胁到长期资金的持仓成本后,长期资金有可能考虑止损。
4)60均线角度向上转为向下必须有走平的过程,这个过程通常由反复确认或者较长时间的震荡走势完成。
 
均线的特点:滞后性,稳定性;指引操作的方向,过滤逆均线的走势信号
3 形态与结构
 
N型:一波下跌从低点A反弹至B,再度下跌C,不破低点A(低点确认或低点上移),继续反弹突破高点B到上方D点(高点上移)。则走势AB - BC - CD 称为N型突破,形成高低点同步上移的上涨走势,方向看多;反之同理。
 
如果均线向上,则C点出阳线后,阳线高点被突破可以开多,预期高点B的突破,稳健的在CD走势形成后再度回撤做多。
 
如果C点低于A点,即使后面突破高点B,不认为是N型突破,因为没有形成高低点同步上移的走势,如此不规则的图形不做。
 
W型:W型与N型同理,区别是,W型做突破,N型做低吸。
V型:底部出现非常大的成交量,并且反转初期成交量也很大,伴随大阳,后期成交量不大,说明对手盘投降了。
 
只做N型突破,简单有效
 
形态与结构的区别:
形态包含结构,结构可以引导形态,形态可以决定结构的走势。形态的突破不做,结构的突破可以做,因为结构的止损幅度可控,形态的假突破不可控。
 
当均线与形态的多空指示发生冲突时,以价格形态为主,均线与MACD为辅,因为均线的滞后性。
 
 
4 MACD指标
 
MACD均线具有滞后性,传统的金叉多和死叉空没有明确的点位,并且技术上已经追多或追空
 
MACD 指标用途:
1)判断短线方向
2)指标背离用于抄底摸顶,即金叉空与死叉多(逆势的)
3)用于上涨或下跌途中的反弹衰竭入场 (顺势的)
4)
 
死叉多:
1)DEA角度向上: 相当于10均线多头,胜率较高,指引方向
2)DIFF将要死叉:相当于5均线回撤
3)收阳K线:超短DIFF回撤结束
4)第二根阳K线突破前面阳K线的高点:K线发出信号
 
金叉空:
1) DEA角度向下
2) DIFF将要金叉
3) 收阴线
4) 第二根阴线跌破上一根低点
 
死叉多用在均线上也成立(相当于在大级别的MACD底背离)
 
MACD的死叉多是在本周期的操作信号
20/60均线的死叉多是在高一级周期的操作信号,也即是上一周期的MACD死叉多
 
5 多周期分析
 
多周期看盘次序:
 
日线 -> 60分钟 ->15分钟 -> 5分钟 ->分时线
目的:1)过滤假信号
2)预期是波段机会还是短线机会
 
560:60分钟的涨跌节奏,5分钟的趋势性机会
 
日线图可以看到周线甚至月线级别的支撑压力,5分钟图可以看到日线/小时线的支撑压力
 
60分钟线的窄幅震荡,必然形成5分钟的均线粘合;5分钟均线粘合之后的发散必然是60分钟的涨跌信号
 
同理,周线上的窄幅震荡,必然形成60分钟线的均线粘合
 
周线均线的距离拉近或者粘合,才具备发动一波日线级别趋势的条件,均线没有粘合的周线只有经过宽幅震荡或者较长时间的窄幅震荡才能有效拉近均线之间的距离,所以做趋势的朋友不妨耐心等待这个技术特征的出现。
 
多周期共振:日线上涨趋势,60分钟下跌,则60分钟出现的下跌信号要过滤,等60分钟下跌末期出现的上涨信号,与日线共振,进场。
 
 
6 多技术共振指标
 
MACD死叉多的信号就是MACD与K线技术指标的共振
 
 
7 趋势的定义
 
趋势要看什么周期或级别的。
 
某一周期或级别的趋势定义:
1)60周期均线方向明显向上或向下
2)波段高点与低点形成同步上移或下移
3)经过本周期的反复震荡均线粘合之后的发散
 
日线级别的趋势:
经过日线/周线级别的均线粘合之后才有发动一波日线趋势的可能,一波趋势不会一蹴而就,肯定有中途上车的机会。
 
(二)交易原则
 
1 高空低多,顺应主要趋势
2 波段为主,短线为辅
3 波段至少做60分钟级别以上的趋势
4 短线至少顺应60分钟DEA的方向
5 波段与短线的进场与止损都在5分钟图上控制
6 下跌看压力,上涨看支撑 
7 强势品种不逆势,不看背离信号:比如最近的股指 
8 识别真假突破:单根K线收盘突破前高,下一根K线突破上根K线收盘并收于前根K线上方,就是真突破。(或者定义为:单根突破K线,被再次突破,小周期趋势支持,继续向上,可以理解为真突破)
 
 
(三)高概率信号
 
重点做下面的信号1,2,3
 
1 上涨途中的回撤衰竭 (60分钟趋势)
波段信号
 
技术特征:
1)60分钟K线60均线向上:多头趋势
2)DEA/多空线逆60均线移动:阶段回撤
3)N型向上突破:回撤结束
4)60分钟K线发出上涨信号:阳线被突破即上涨延续
5)5分钟K线形成趋势,寻找入场点:K线信号
 
 
2 下跌途中的反弹衰竭 (60分钟趋势)
波段信号
 
技术特征:
1)60分钟K线60均线向下:空头趋势
2)DEA/多空线逆60均线移动:阶段反弹
3)N型向上突破:反弹结束
4)60分钟K线发出下跌信号:阴线被跌破即下跌延续
5)5分钟K线形成趋势,寻找入场点:K线信号
 
3 5分钟均线粘合之后的发散 (短线)
短线信号
 
技术特征:
1)60分钟DEA方向明显
2)5分钟均线粘合:形成一个窄幅震荡区间
3)5分钟均线发散,符合DEA方向:K线出现明显脱离震荡区间的走势
4)5分钟反弹衰竭空 或者 回撤结束多:K线发出信号
 
4 MACD死叉多 (波段)
波段信号
 
技术特征:
1)日线或60分钟线经过一波下跌
2)形成双底并MACD底背离
3)DEA向上
4)日线或者60分钟线形成第二个低点后收阳线
5)阳线高点被突破发出信号
6)5分钟形成多头趋势,寻找入场点
 
5 MACD金叉空 (波段)
波段信号
 
技术特征:
1)日线或60分钟线经过一波上涨
2)形成双顶并MACD顶背离
3)DEA向下
4)日线或者60分钟线形成第二个高点后收阴线
5)阴线低点被突破发出信号
6)5分钟形成空头趋势,寻找入场点
 
 
5 560空 (短线)
 
短线顺DEA,不做60分钟的第一波下跌
 
技术特征:
1)60分钟已经有一波下跌:DEA出方向,角度向下
2)60分钟反弹,DIFF靠拢DEA:
3)60分钟阴线被跌破:反弹衰竭
4)5分钟形成空头趋势,寻找入场点
 
6 560多 (短线)
 
短线顺DEA,不做60分钟的第一波上涨
 
技术特征:
1)60分钟已经有一波上涨:DEA出方向,角度向上
2)60分钟回撤,DIFF靠拢DEA:
3)60分钟阳线高点被击破:回撤结束
4)5分钟形成多头趋势,寻找入场点
 
 
(四)资金管理
 
1 单品种20%
2 同时最多3个品种
 
 
(五)风险控制
 
1 5分钟是60分钟的风控周期,3分钟是5分钟的辅助周期
2 短线5分钟图上一根K线的止损,未脱离成本线时反转K止盈
2 波段交易要抗住第一波回撤,不打掉止损不走
3 波段交易脱离成本之后,止损可以参考60分钟的波动设移动止损,被动止盈
60分钟趋势及进出场举例 (信号1、2)
 
L1509 日线
日线一波下跌之后底部震荡,并形成MACD底背离,会引发一波反弹,在60分钟有可能会形成一波趋势。
L1509 60分钟线
 
在日线底部矩形震荡区间突破后,60分钟K线图呈均线多头排列,每一个回撤衰竭都是做多的入场点。如下图所示
蓝色箭头 - 分别是第一进场点、止损点和移动止盈点。
绿色箭头 - 是第二进场点或加仓点。
 
PTA1509 周线
 
周线一波下跌之后,MACD底背离,有日线反弹的需求
 
 
PTA1509 60分钟线
 
PTA一波60分钟初始上涨之后,均线成多头排列,回撤衰竭做多,开仓位和止损,止盈位如下图所示。 
560短线进出场举例 (信号 5、6)
 
RB1510 - 60分钟图
 
下图红色箭头60分钟短线做多开仓信号,绿色箭头是短线做空信号
L1509 - 60分钟图
 
下图蓝色箭头是60分钟图上短线做空信号
MACD死叉多金叉空举例 (信号 3、4)
 
MA1509日线图  - 
下图红色箭头处是MACD死叉多开仓信号 
5分钟均线粘合举例(信号3)
 
AG1506 五分钟线图
AG1506 五分钟线图 
60分钟趋势转换举例
沪铜1507 - 60分钟线(60均线附近长时间窄幅震荡)
沪镍1507 - 60分钟线 (60均线附近中幅震荡) 
豆油1509 - 60分钟线 (60均线附近宽幅震荡)
橡胶1509 - 60分钟线(60均线附近长时间窄幅震荡) 
PTA1509  - 60分钟线 (60均线附近宽幅震荡)
L1509 - 60分钟线 (短时间大幅下穿60均线) 
甲醇1509 - 60分钟线图 (60均线附近宽幅震荡)
 


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