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股指期货高频交易测试结果

时间:2019-03-09 15:20来源:未知 作者:diqib 点击:
测试从2012年1月1日持续到2012年5月30日,期间共有96个交易日。如果仅仅考虑流动性最好的股指期货当月合约和下月合约,则在此段时间内,共交易1123笔,总的收益率为19.75%,平均每笔收益为0.017%,单笔最大收益是0.88%,单笔最小收益是-0.17%。其中收益率大
期货高频交易
测试从2012年1月1日持续到2012年5月30日,期间共有96个交易日。如果仅仅考虑流动性最好的股指期货当月合约和下月合约,则在此段时间内,共交易1123笔,总的收益率为19.75%,平均每笔收益为0.017%,单笔最大收益是0.88%,单笔最小收益是-0.17%。其中收益率大于零的比率为63.41%,最大回撤是2.37%。累计收益如图1所示。

另外,表2给出了从6月3日到6月9日期间所有合约之间的统计量。

下月股指期货合约和当月股指期货合约的差值,价差31表示下季合约和当月合约的价差,价差41表示隔季合约和当月合约的价差,价差32表示下季合约和下月合约之间的价差,价差42表示隔季合约和下月合约之间的价差,价差43表示隔季合约和下季合约之间的价差。

于目前国内高频交易者寥寥可数,因此高频数据提供了良好的交易机会。

但是,安信股指期货高频交易系统还比较粗糙,测试结果依赖于目前的交易成本设定和交易策略,仅仅只是根据历史数据所做的回测,真正部署实际运行可能结果会出现明显的不同。为了不误导读者,必须指出,这里给出的测试结果仅仅具有参考意义。




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